Ingénieur Model Validation H/F
Murex S.A.S
Paris
Internship
Aujourd’hui, 2 700 experts de plus de 60 nationalités répartis sur 19 bureaux à travers le monde, répondent aux problématiques critiques de 57 000 utilisateurs aux quatre coins du globe.
Rejoindre Murex, c’est l’opportunité de s’accomplir en évoluant dans un environnement centré sur l’humain, tout en relevant les défis d’une industrie à la pointe de l’innovation.
Au sein du domaine Product Development, les consultants Product Evolution Services (PES) et notamment ceux de l’équipe Market Data Analytics sont les experts du module de courbes et de volatilité, toutes classes d’actifs confondus. Nous travaillons au quotidien avec les autres équipes du département produit (Linear Rates, Non-Linear Rates, Equity Derivatives, Foreign Exchange Derivatives, Commodity Derivatives) pour faire évoluer le module en accord avec les besoins et les priorités de nos clients.
L’équipe Market Data Analytics est actuellement impliquée dans un projet motivant et intéressant dans lequel nous produisons des artefacts qui seront par la suite utiles pour les exercices de validation de modèles chez nos clients.
En produisant ces éléments, les clients seront en mesure de lancer des rapports détaillés liés notamment au calibrage des courbes et à la production du risque sur les courbes de taux (DV01).
Après une période de formation effectuée par l’équipe sur le module, les différents algorithmes de calibrages de courbe de taux et les méthodes d’interpolation disponibles dans le logiciel MX.3, le but de la mission sera de contribuer à la production de ces éléments de validation de modèles, toujours en étroite collaboration avec l’équipe.
En particulier, nous souhaiterions étendre ces artefacts de validation à notre nouveau modèle de calibrage « Under-determined search », utilisé pour la modélisation de courbes taux sans risque (USD SOFR, EUR ESTR, GBP SONIA…). com/en/insights/video/building-risk-free-rate-curves
Les tâches attendues lors de ce stage peuvent être de plusieurs sortes :
~Réflexion sur la stratégie de validation, en prenant en compte les spécificités de ce nouveau modèle de calibrage
~En plus de cette mission, le/la stagiaire sera intégré(e) dans l’équipe également par l’accomplissement des tâches des consultants fonctionnels, notamment :
~Etudiant en dernière année d’Ecole d’Ingénieurs ou en Master universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d’études
~Vous êtes attirés par la finance de marché et le domaine du logiciel, avec une aisance en mathématiques et en logique
~Idéalement, vous avez des connaissances en programmation Python
~Vous parlez anglais